Симоне Фаринелли работает на пересечении математики, актуарной науки, количественных финансов, управления рисками, Asset-Liability Management и Dynamic Financial Analysis. Его профессиональный опыт охватывает страхование жизни, перестрахование, банковский сектор, энергетику, управление активами, финансовые данные и медицинское страхование. В разных организациях он отвечал за количественное управление рисками, казначейство, инвестиционный контроль, ALM, финансовое моделирование и консультирование пенсионных фондов.

В рамках Конгресса он представит интегрированную модель ALM/DFA, объединяющую генерацию финансовых сценариев, моделирование активов и обязательств и прогнозирование баланса. Практическая часть будет построена вокруг синтетического примера швейцарского коллективного пенсионного фонда и покажет, как анализировать активы, пенсионные обязательства, технические резервы, финансирование, денежные потоки и профиль риска в рамках единой модели. Также будут рассмотрены возможности применения элементов Geometric Arbitrage Theory для генерации рыночных сценариев, стресс-тестирования и анализа рыночного, кредитного и модельного риска.